Our goal at Benchmark Commercial Lending is to provide access to commercial loans and leasing products for small businesses.
Но если вы захотите лучший трендовый индикатор без перерисовки насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.
Отсюда и необычные очертания канала, во время тренда наблюдаем резкое расхождение его границ, во время флэта – наоборот, идет их сужение. Определять полосы Боллинджера, вероятнее всего, трейдеру придется самому, воспользовавшись специальной компьютерной программой, или на худой конец, взяв в руки карандаш и бумагу. Трейдер должен определить период усреднения данных для построения графика.
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. В верхней части графика мы видим консолидацию и очень узкие полосы Боллинджера. Мы уже рассмотрели пример на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. В качестве подтверждающих индикаторов мы использовали Big Trades и кумулятивную дельту. В своей книге Боллинджер рекомендует использовать для подтверждения индикаторы объема, поэтому мы добавим на график индикатор ZigZag pro.
В основе интерпретации индикатора лежит положение о том, что для цен характерно оставаться в пределах верхней и нижней границ. Когда все полосы горизонтальны, это можно интерпретировать как пребывание рынка в балансе, в это время происходит накопление позиций. В таком случае трейдеру предлагается работать от нижней до верхней линии, игнорируя центральную. Но это допустимо, только если коридор не слишком узкий, есть потенциал для ценового движения в противоположную сторону.
При более жестких настройках стандартного отклонения, например, Х1.5, ширина канала сужается, а количество пробоев за его пределы закономерно возрастает. Вместе с этим увеличивается частота сделок с меньшим потенциалом доходности и возможных потерь, что применимо к более консервативным ТС. Если настроить стандартное 20-дневное ограничение, убыток или прибыль будут фиксироваться при достижении этой точки автоматически. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — один из наиболее популярных, ставших классическими, ценовых индикаторов технического анализа. Он применяется уже три десятилетия, имеет тысячи версий и интерпретаций, в зависимости от торговой системы того или иного трейдера и рынка, на котором он используется. Созданный изначально для фондового рынка, инструмент впоследствии получил широкую популярность и на валютном рынке.
Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли. Важно работать в сторону тенденции, предшествующей данному коридору. Например, до входа в коридор наметился восходящий тренд, значит, нужно работать от нижней границы.
А индикатор, учитывающий волатильность, полезен трейдерам для принятия торговых решений. В нашем примере мы выделили черными линиями развороты, привлекательные для трейдеров. Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку.
Нижняя линия смещена вниз на определенное количество стандартных отклонений. Достижение ценой этой линии и её «прокол» вниз может служить сигналом к покупке. Её пробитие может послужить сигналом на открытие позиции на продажу.
Так как верхняя и нижняя полосы представляют стандартное отклонение, то они отражают волатильность цены. Когда полосы сходятся и лежат близко друг к другу, это период низкой волатильности. Принцип BB состоит в том, что коридор сужается и расширяется вслед за волатильностью рынка, определяя тем самым уровни поддержки и сопротивления.
Допустим, трейдер собирается иметь прогноз на неделю вперед. Тогда ему необходимо получить данные по экспотенциальному показателю среднего движения курса ЕМА с периодом усреднения 20 дней. Из каждой цены закрытия торгового дня вычитается значение ЕМА, тем самым находятся все значения отклонения от среднего показателя.
Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится, и открывают сделки на продажу. Торговля по линиям Боллинджера представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Один из лучших индикаторов биржевого рынка, учитывающих текущую волатильность и предсказывающих начало трендовых движений. Чем больше значение, тем шире будут Полосы, и тем сложнее вам будет улавливать сигналы на создание ордеров.
Центральной осью чаще всего выступает скользящая средняя. Инвесторам и трейдерам Джон известен как создатель индикатора технического анализа “Полосы Боллинджера”. Этот (уже ставший классическим) инструмент входит практически во все пакеты торгового и аналитического программного обеспечения. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера.
Это происходит, когда цена движется агрессивно, а затем внезапно начинает смещаться вбок в тесной консолидации. Трейдер может визуально определить, когда цена актива консолидируется, когда нижняя и верхняя полосы сближаются на графике. Положение графика цены относительно средней линии говорит о направлении тренда.
Боллинджером (John A. Bollinger) в конце 1980-х – начале 1990-х годов. По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее “колбасит” по графику. В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов.
В то время Боллинджер работал инвестиционным аналитиком. Однажды его пригласили на телевидение, где он показывал графики со своими полосами, которые тогда еще не имели названия. Телеведущий Билл Гриффет спросил, как называются эти полосы на графике, и Боллинджер быстро ответил, что это Bollinger Bands — “ленты Боллинджера” (или “полосы”). Раз у нас есть скользящая средняя, то для нее нужен период, за который она будет рассчитываться. Боллинджер использовал 20-дневный интервал, который и устанавливается по умолчанию в настройках. А дальше каждый сам может поэкспериментировать и выставить хоть меньший, хоть больший промежуток времени.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен.
Родившись во Франции, и переехав с семьей в Нью-Йорк, он оказался в Голливуде в качестве фотографа и оператора, о профессии которого мечтал с детства. Телеканал Financial News, на который он устроился, дал ему множество поводов наблюдать за работой финансовых аналитиков. В итоге аналитиком и трейдером стал сам автор теории, которая обрела законченный вид в начале 1990-х.
Если дивергенция совпадает с отбоем цены от границы ВВ, сигнал можно брать в работу. О том, как пользоваться MACD индикатором можете узнать, перейдя по ссылке, алгоритм чрезвычайно полезный. Соответственно, в первом случае мы открываем сделку на Sell – (продажу), а во втором случае – на Buy (покупку). Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем. Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз. Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.
Она сопровождается расширением канала и увеличением угла наклона медианной скользящей средней. При тренде зачастую цена может подниматься выше верхней границы полос Боллинджера (в случае бычьего тренда) или ниже нижней (при медвежьем тренде). Если у нас бычий тренд, то она является уровнем поддержки, и при каждом снижении цены до нее – можно покупать. При каждом достижении ее ценой криптовалюты – можно продавать.
Его полосы показывают относительные максимумы и минимумы цены. Самое раннее упоминание торговых лент относится к 1960 году, когда был запатентован график “двойной линии” Уилфрида Ледуа. Основной проблемой двойных линий было определение расстояния между центральной тенденцией и торговыми полосами. Часть аналитиков определяла границы полос по максимумам и минимумам цен на определенном промежутке времени. Другие использовали параллельное смещение верхней и нижней ленты на определенное количество процентов от центральной линии.
Однако многие предпочитают использовать два стандартных отклонения, поскольку считается, что они охватывают около 95% ценового движения. Для работы в связке с полосами Боллинджера лучше всего подходят такие осцилляторы как Стохастик, WPR, RSI. Например, при отбое цены от одной из границ канала или от его срединной линии осциллятор дает подтверждение в виде выхода линий из зон перепроданности/перекупленности.
Поскольку BBands — это индикатор технического анализа, то с их помощью можно искать точки разворота или графические фигуры. Боллинджер считал, что классические модели такого типа получаются тогда, когда первый экстремум выходит за пределы полос, а второй находится в пределах канала. По завершении тренда, как правило, опять формируется что-то наподобие боковика, а полосы Боллинджера сужаются. Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах.
Но ключевые настройки, влияющие на работу индикатора – период и величина отклонения. Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).
В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ. Сам график полос Боллинджера представляет собой 3 кривые. Средняя кривая – это экспотенциальный показатель среднего движения курса. В рассматриваемом случае ЕМА с периодом усреднения в 20 дней. По разные стороны от ЕМА откладываются значения стандартного отклонения, образуя верхнюю и нижнюю границы полосы, определяющие уровни перекупленности и перепроданности.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Тогда-то молодой оператор по свету (так называлась его должность) и понял, чем ему интересно заниматься на самом деле. Кстати, всем интересующимся торговлей на фондовом рынке будет полезной статья про торговлю акциями для начинающих. Однако в момент выставления ордера цена может не развернуться, а пойти дальше по курсу. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуем использовать свечные паттерны.
Прежде чем трейдер сможет в полной мере использовать потенциал полос Боллинджера, необходимо дать четкое определение полосам, а также правильно их использовать. Стратегия перекупленности и перепроданности поддерживается многими трейдерами. Она находится в сильной зависимости от полос Боллинджера и от «возврата к среднему». «Возврат к среднему» предполагает, что, если цена значительно отклонится от среднего значения, она в конечном итоге к нему вернется. Индикатор полосы Боллинджера дает трейдеру возможность определить, является ли цена акции относительно высокой или низкой, рассматривая позицию акции относительно полос.
При увеличении волатильности, канал заметно расширяется. Если нижняя полоса начинает движение вслед за верхней, скорее всего, имеет место восходящий тренд. О начале угасания тренда будет сигнализировать возврат верхней полосы в горизонтальное положение, а затем направление вниз.
Стохастик подтверждает надежность сигнала при появлении дивергенции. Если при очередном ценовом максимуме замечено снижение объемов, можно входить в рынок короткой позицией (продажи) на коррекционном движении 50%. Сперва он действовал как фундаментальный инвестор, но был разочарован результатами. Тогда Джон решил совместить фундаментальный и технический анализ. Они более известны как индикатор Bollinger Bands, или просто — BBands. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Джон Боллинджер, основатель и президент компании Bollinger Capital Management, разработал полосы Боллинджера в начале 1980-х годов. Как и в случае с торговыми полосами, цель Bollinger Bands – дать относительное определение максимума и минимума. В мае-июле 2023 года у криптовалюты Ripple (XRP) сложился флэт (боковое движение).
Индикатор линий (или полос) Боллинджера пользуется популярностью на фондовом и криптовалютном рынке, а именно в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. В состав Bollinger Bands входят три простые скользящие средние (SMA), которые анализируют всю рыночную информацию. Данный индикатор наносится на график и показывает диапазон и скорость изменения цен. Джон Боллинджер – автор технического индикатора под названием полосы Боллинджера (Bollinger Bands).
В основе индикатора — среднеквадратичное, или стандартное, отклонение. Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала. Полосы создают коридор, в границах которого цены считаются нормальными. В своей книге Боллинджер отдельно подчеркивал, что учитывать нужно такие параметры как наклон линий, расстояние между ними, угол наклона центральной линии. Изгибы и волны ВВ нужно научиться «читать», а это дело не одного месяца. Но никто не мешает использовать ВВ как один из элементов торговой стратегии и дополнить его сигналы другими фильтрами.
При этом ближайшая цель – срединная линия канала, именно там можно зафиксировать прибыль, можно закрывать сделку частями. Например, закрыть на середине канала 2/3 прибыли, а оставшуюся треть закрывать уже если цена дойдет до противоположной границы ВВ. Также в настройках можно сменить тип и цвет линий, выбрать цену, участвующую в расчетах, задать произвольные уровни.
Если полосы образуют небольшой уклон и в течение длительного периода времени движутся почти параллельно, то цена колеблется в пределах этого ценового канала. Полосы также указывают, где могут быть уровни поддержки и сопротивления, поскольку они определяются стандартным отклонением. Bollinger Bands относится к категории канальных индикаторов. Прямо на графике отображается канал со срединной линией. В нем срединная линия – обычная скользящая средняя, а вот положение границ рассчитывается с использованием стандартного отклонения цены от среднего значения.
Рекомендуем поставить значение 20, но вы можете экспериментировать с разными значениями. Волатильность одна из характерных особенностей криптовалют. Они быстрее традиционных активов реагируют на рыночные события.
Например, на картинке выше стрелками показаны периоды, когда рынок находится в неактивном состоянии — в это время коридор сильно сузился. А там, где коридор расширился, то есть крайние линии Полос Боллинджера находились довольно далеко друг от друга, волатильность была высокой. Индикатор линии Боллинджера доказывает надежность в учете волатильности, определении основного ценового движения и работе в качестве осциллятора. На его основе разработаны процентные индикаторы, вшитые в криптовалютные терминалы. В период, когда на рынке наблюдается высока волатильность (значительные ценовые изменения) полосы Боллинджера расширяются и как бы дают простор ценам.
10 числа цена выходит за верхнюю границу, но там еще нет как такового расширения канала. А вот 11 числа оба фактора совпали и можно было покупать BTC. Как видно из графика, в дальнейшем вполне реально было заработать на сделке около 40%. Чисто визуально полосы Боллинджера представляют собой канал, который расширяется или сужается в зависимости от изменения цены конкретной криптовалюты. Именно ширина канала является отражением той волатильности, которая присутствует в конкретный момент на рынке.
Все зависит от вашего стиля торговли и конкретной криптовалюты, которой вы торгуете. Впервые Боллинджер представил свою концепцию миру в Financial News Network в 1983 году. Его книга «Боллинджер о полосах Боллинджера», опубликованная в 2001 году, была переведена на одиннадцать языков. Он также ввел термин «рациональный анализ» как метод анализа рынков с акцентом на совпадение фундаментальных и технических факторов. Полосы Боллинджера обычно наносятся на так называемые 20-периодные графики.
Сигналы действительно предельно просты, запомнить их можно буквально за 10 минут и тут же перейти к торговле. Конечно, для обоих сигналов нужны подтверждения, а желательно, чтобы сигнал о смене тренда подтверждался несколько раз. Новичкам я вообще не рекомендую работать против тренда – слишком велик риск.
Кроме полос Боллинджера мы добавили на график индикаторы “кумулятивная дельта”, Big trades и объем. Боллинджер советует инвесторам быть честными с самими собой, потому что это важнее, чем все остальное. Он пишет статьи, твиты, проводит лекции и обладает несколькими наградами за большой вклад в развитие технического анализа. Третий минус – настраивать полосы Боллинджера придется под себя. Те параметры, которые установлены по умолчанию, могут не подходить к конкретной криптовалюте и вашему стилю торговли.
Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно. Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.
При всей популярности полосы Боллинджера имеют ряд минусов. Высчитывать скользящие средние и среднеквадратические отклонения вручную смысла не имеет. В любом, даже самом обычном, торговом терминале это делается автоматически. Вам же остается только выставить необходимые для вашей системы торговли параметры. Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3.
Покупки надо начинать, когда цена, стремясь вырваться из полосы, пробивает нижнюю границу. Возврат цены обратно в свой обычный диапазон колебаний, сверху или снизу, предполагает закрытие позиций. Вот довольно простой алгоритм действий трейдера по торговым сигналам, поступаемым от полос Боллинджера. В чем-то, это идея близка к теории точек пивот – точек разворота.
Чтобы найти оптимум, вам скорее всего придется набить ни одну шишку. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает.
В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье. Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова.
Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх. Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера). В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA). Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Полосы, или Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены. Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. Точная дата создания этого алгоритма неизвестна, но впервые мир о нем узнал в 1987 году из книги Перри Кауфмана. Именно там было опубликовано детальное описание работы этого индикатора.
Некоторые трейдеры используют часовые периоды, другие предпочитают долгосрочный подход и используют дни. Не обязательно использовать 20 периодов – выбор временного фрейма остается за трейдером. Расхождение границ коридора указывает на продолжение сформировавшейся тенденции. Если границы, наоборот, сужаются, это может сигнализировать о затухании тренда и возможном развороте.
Такие линии приходилось вычерчивать вручную или постоянно подстраивать под текущее состояние рынка. BB ведут себя по-разному при различных состояниях рынка. Во время спокойного состояния, верхняя и нижняя полосы располагаются горизонтально и сравнительно близко друг к другу, средняя полоса проходит по центру канала. Если в движении цены возникают импульсы вверх, но нижняя граница при этом не спешит менять своего положения, то с большой вероятностью это ложный, не трендовый пробой. Полосы начинают расширяться, но при угасании импульса возвращаются в исходное положение.
Когда именно Джон Боллинджер впервые применил свою разработку для реальной торговли, он не уточняет. Благодаря этому вы, в теории, можете заключать сделки сразу же при появлении тренда или закрывать их перед тем, как он повернется против вас. Использовать Bollinger Bands в комплексе с MACD лучше при выходе из консолидации, по движению тренда на откатах. Если цена не движется в нужном направлении 2-3 свечи, лучше закрыть сделку с минимальными потерями.
Считается, что это сочетание наиболее наглядно и эффективно может быть совместно использовано. Свечи дают возможность видеть значения не только движения цены от начала до конца временного интервала, но также максимальные и минимальные значения которые были в это время. Коэффициент полезного действия от этого технического индикатора очень высок у товаров, сильно зависящих от неустойчивости рынка. Очень часто одним из основных индикаторов он считается трейдерами, торгующими опционами, используя их свойство стремительно дорожать при повышении неустойчивости рынка.
Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство. Другая стратегия с полосами Боллинджера, которая относительно проста в реализации, называется «стратегия сжатия». Сжатие относится к сужению торгового диапазона и подразумевает предстоящий прорыв. Полосы Боллинджера некоторые рассматривают как индикатор для чайников, на деле все немного сложнее.
Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных – полосы или линии Боллинджера. Полосы Боллинджера являются одними из самых надежных и эффективных торговых инструментов.
Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию. На слабый тренд указывает уход и закрепление под средней линией. Можно пробовать работать и с другими инструментами, например, добавить MACD и искать дивергенции на нем.
Хотя они различаются по расположению и точности, обе были разработаны как ориентиры для максимумов и минимумов. Ни полосы Боллинджера, ни торговые полосы не предназначались для использования в качестве инструмента для определения позиций входа или выхода. Они также могут быть наиболее широко используемой и неправильно понимаемой техникой технического анализа.
Полосы Боллинджера могут стать эффективным инструментом в вашем торговом арсенале, но их нужно правильно использовать. Помните, что полосы Боллинджера были разработаны в качестве ориентира для определения уровней перекупленности или перепроданности. Прежде чем продолжить более подробное обсуждение полос Боллинджера, необходимо подчеркнуть основное сходство между торговыми полосами и полосами Боллинджера.
Во время сильного тренда средняя линия выступает в качестве поддержки. Боллинджер считал, что ширину полос необходимо определять по волатильности рынка. После компьютерного моделирования опытным путем он определил, что использование стандартного отклонения для измерения ширины полос показывает приличные результаты. Тогда же он решил, что стандартное отклонение должно меняться вместе с изменением средней цены.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. В качестве примера возьмем ситуацию с биткоином в январе 2023 года.
Полосы Боллинджера – один из самых популярных инструментов технического анализа, применяемых в современной торговой среде. Как следует из названия, полосы Боллинджера представляют собой график с ценовыми каналами, которые отражают диапазон волатильности. В пределах этого диапазона цена бумаги может повышаться или понижаться. Ранее я уже подчеркивал, что основная особенность алгоритма – построение канала, в котором цена будет двигаться в течение как минимум 95% времени (при стандартных настройках). Тем не менее, выход графика за пределы полос Боллинджера возможен. Происходит это при импульсном движении, когда границы канала просто не успевают подстроиться под изменение состояния рынка.
Увеличение объема на прорыве является признаком того, что трейдеры делают ставку своими деньгами на то, что цена продолжит движение в направлении прорыва. Когда цена пробивает нижнюю или верхнюю полосу, трейдер продает или покупает актив. Стоп-лосс обычно размещается за пределами консолидации со стороны, противоположной прорыву.
Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью (изменчивостью рыночных цен во времени). В периоды значительных ценовых изменений, когда рынок неустойчив (т.е. в период высокой волатильности) полосы расширяются и изгибаются, давая простор движению цен. Полосы Боллинджера предоставляют трейдерам много преимуществ. Стратегия полос Боллинджера часто сочетается с другими инструментами анализа, поэтому этот индикатор может давать объективное представление о рынках. Его можно рассматривать в качестве ключевой зоны принятия решений для различных торговых стратегий.
Полосы Боллинджера внешне и по своей сути напоминают другой популярный инструмент — конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes, MAE). Оба индикатора отражают диапазон ценовых колебаний, имеют схожие уровни поддержки и сопротивления. Однако границы конверта, определяющие положение верхней и нижней кривой, имеют фиксированное значение и рассчитываются в процентах. На рынке форекс, для разных валютных пар исторически сложились различные рекомендуемые значения ширины конверта. Так, для EUR/USD, по которой обычно нет большой амплитуды колебаний, чаще всего используется 2%-й конверт.
Полосы Боллинджера определяют цены активов, которые отклонялись от среднего. Таким образом, когда цена пробивает нижнюю полосу, трейдер может открыть длинную позицию, ожидая, что цена вернется к полосе SMA. И наоборот, когда цена пробивает верхнюю полосу, трейдер может шортить актив, делая ставку на возврат к средней полосе.
Идеальные картинки, которые описаны у Боллинджера, встречаются крайне редко. При трактовке конкретных сигналов многое будет зависеть от трейдера. Кто-то решит, что, например, канал сужается или расширяется, а для другого это будет не сигналом вовсе. Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.
Фигура разворота M — первый максимум находится за верхней границей ленты или касается ее, а второй максимум находится внутри полос. На классической вершине должно быть угасание моментума. Такие фигуры трейдеры называют “голова и плечи” или двойные/тройные вершины. На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором — с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги. Для повышения эффективности своей работы Джон купил один из первых мини-компьютеров.
Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений. Полосы Боллинджера во многом схожи с таким техническим индикатором, как Каналы Кельтнера. Основная разница между ними сводится к методологии расчета среднего отклонения. На рисунке изображен пример полос Боллинджера с наложенным на них ценовым графиком.
Что любопытно – добавлять его можно не только на график, но и на другие индикаторы, можно, например, комбинировать его и RSI. SQRT — квадратный корень;SUM (…, N) — сумма за N периодов;CLOSE — цена закрытия;SMA — простая скользящая средняя;N — количество периодов, используемых для расчета. Цены в диапазоне между этими линиями (в полосе Боллинджера) – это цены, устраивающие и «быков», и «медведей». Они отражают совпадение их ожиданий и, следовательно, отсутствие борьбы между ними, т.е.
Потом они возводятся в квадрат и суммируются между собой. Полученное число носит название среднего квадратичного отклонения. Вычислением из него квадратного корня, получается необходимое для построения графика значение стандартного отклонения. В случае с BB, полосы выстраиваются на расстояниях, которые рассчитывается не в процентах, они равны числу стандартных ценовых отклонений и зависят от волатильности рынка. Ширина коридора пропорциональна среднеквадратическому отклонению (термин взят из статистики) от скользящей средней на анализируемом временном отрезке.
Средняя показывает усредненное значение цены, а две другие — формируют ценовой коридор. С помощью Полос Боллинджера вы можете находить на графике периоды сильной волатильности и затишья, когда рынок был не особо активным. Фигура подтверждения силы тренда, или “блуждание по ленте”. Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания “блужданием по ленте”. В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать бОльшую картину.
Широкая полоса, напротив, означает, что рынок крайне неустойчив и характеризуется значительными перепадами цены. Мониторинг размеров этой полосы дает характеристику тенденциям, доминирующим на рынке. Ленты Боллинджера приводятся в движение волатильностью.
Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами. Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно. Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго.
Такое стремление цены к центру заложено в самом принципе BB. Индикатор позволяет определить, насколько цены отклоняются от своего стандартного диапазона, внутри которого они считаются нормальными. Ширина диапазона (в нашем случае – торгового коридора) не статична, она меняется пропорционально отклонению. Помимо отклонения, для расчета BB берется также временной отрезок скользящей средней.
Индикатор Полосы Боллинджера состоит из трех линий, которые образуют канал. В отличие от других индикаторов получается динамичный канал, границы и размер которого зависит от волатильности рынка. Чем спокойнее рынок, тем уже канал, который образуется при помощи данного индикатора.Рассмотрим более подробно три линии индикатора Полосы Боллинджера. При использовании полос Боллинджера часто определяют нижнюю и верхнюю полосы как ценовые цели. В этом случае покупают, когда цена касается нижней полосы, и выходят, когда цена касается скользящей средней в центре полос. Другие трейдеры предпочитают продавать, когда цена падает ниже нижней полосы, или покупать, когда цена прорывает выше верхней полосы.
При разработке индикатора автор ставил перед собой цель подобрать такие параметры, при которых на графике отображался бы канал, в котором цена движется 95% времени. Использование стандартных отклонений при построении границ канала позволило этого добиться. При использовании BB, стопы выставляются в позициях, выходящих за пределы канала. Поскольку самым распространенным графическим отрезком, формируемым полосами, является двухпроцентный конверт, убытки должны по идее ограничиваться этой величиной.
Он начал разрабатывать этот индикатор в начале 1980-х годов. В то время Боллинджер занимался торговлей опционами, и большая часть его аналитики касалась волатильности. Разрабатывая свою концепцию, Боллинджер взял за основу Канал Кельтнера. Его идея заключалась в том, чтобы включить стандартное отклонение волатильности и сделать торговые полосы более адаптивными. Он составил 20-дневную скользящую среднюю цены закрытия с полосами с обеих сторон, представляющими удвоенные стандартные отклонения скользящей средней. И обнаружил, что при этом эффективно отражается около 95% отклонений от скользящей средней.
Если цены акций постоянно касаются верхней полосы Боллинджера, акции считаются перекупленными. И наоборот, если они постоянно касаются нижней полосы, акции перепроданы. Этот принцип работает и с обычными равноудаленными каналами, и с Bollinger Bands.Я рекомендую брать в работу только те сигналы, которые подтверждаются разворотными свечными паттернами. Например, цена делает заброс за границу ВВ, затем разворачивается и закрывается в пределах канала.
Полосы Боллинджера, с другой стороны, строятся на уровнях стандартного отклонения выше и ниже скользящей средней. В данном случае стандартное отклонение – это статистическая мера волатильности. По сути, это позволяет полосам Боллинджера самонастраиваться, что делает их более эффективными, чем обычные торговые полосы. Теоретически они обеспечивают более надежное и точное определение диапазонов максимумов и минимумов.
Соответственно, можно было покупать при пробитии нижней полосы и продавать при пробитии верхней. На рисунке ниже стрелками отмечены моменты, когда можно было осуществлять сделки. Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз.
Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз. Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки. Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. После периода консолидации цена обычно стремится к большему движению в любом направлении, в идеале – при большом объеме.
В эффективности алгоритма сомневаться не приходится, это доказано трейдерами всего мира. Я не рекомендую торговать в ситуациях, когда на закрытии сигнальной свечи цена уже находится неподалеку от центральной линии полос Боллинджера. В таком случае получается слишком невыгодным соотношение стопа и потенциального тейк-профита. Если не знаете, что это такое, рекомендую прочесть мой пост о том, что такое стоп-лосс. На этом описание заканчивается, под корнем – величина стандартного отклонения, К – коэффициент, обозначающий количество этих отклонений. Автор метода Джон Боллинджер – человек с необычной для трейдера биографией.
И конечно, получить драйв от скальперской торговли при помощи Роботов Скальпер ПРО и Умная лесенка. Рекомендуется изменять период в диапазоне 13 — 24, а отклонения от 2 до 5. Однако, более высокий период снижает чувствительность индикатора и увеличивает запаздывание. При низкой волатильности подобные настройки делают инструмент бесполезным.
Она увеличивается в моменты неустойчивости рынка (например, публикация важных новостей) и уменьшается, когда рыночная ситуация стабилизируется. Индикатор линии Боллинджера (Bollinger Bands) измеряет волатильность актива, определяет направление ценового тренда и уровни перекупленности и перепроданности. В обзоре подробно разберем характеристики индикатора, принцип работы и применение в торговле. В период низкой волатильности полосы Боллинджера сужаются и удерживают цены в пределах своих границ. Опытные трейдеры, часто использовавшие в работе индикатор полос Боллинджера, рекомендуют отслеживать движение цены на разных временных масштабах. Это несколько усложняет и удлиняет по времени процесс анализа и принятия решения, но дает возможность очень точно определить наличие тренда.
В том же порядке, верхняя полоса начнет новый разворот вверх либо обе полосы обозначат очередную горизонтальную консолидацию. Все три полосы определяются волатильностью и обычно строятся в соответствии с ценами закрытия дня. На графике верхняя и нижняя полосы являются показателем высокой и низкой волатильности, а средняя полоса – показателем тренда. В данном случае средняя полоса представляет собой простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 20. И наоборот, когда расстояние между полосами увеличивается, это показывает увеличение волатильности рынка или движения цены.
Он колеблется от 13 до 24 дней и зависит от стратегии трейдера, но в рекомендациях самого Д.Болинджера имеется в виду 20-дневная скользящая средняя. Bollinger Bands уникален тем, что показывает происходящее на рынке прямо сейчас, а не прошлую ситуацию, как это часто бывает с другими инструментами. Во-первых, полосы образуют канал, в котором движется цена. В-третьих, используется как динамические линии поддержки и сопротивления. Нужно отметить, что трейдеры могут увеличить стандартное отклонение, если график включает более 20 периодов, и уменьшать отклонение на графике, где менее 20 периодов. Трейдер также может определить, на скольких стандартных отклонениях устанавливается индикатор.
Период скользящей средней трейдер может выбирать на свое усмотрение, точно так же как и число стандартных отклонений (стандартные величины 20 и 2 соответственно). Использование торговых лент (bands) в техническом анализе имеет длинную историю. Торговые ленты — это линии (или полосы), построенные выше и ниже какой-то центральной оси.
Пока цены не выходят за пределы полос, трейдер может быть уверен, что они ведут себя, как ожидалось. Но периодически индикатор даёт сигналы, которые самостоятельно или в сочетании с прочими методами анализа открывают неплохие возможности для торгов с высоким потенциалом дохода. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом 20 по умолчанию. Bollinger Bands нередко сравнивают с Конвертами (Envelopes).
Считается, что BB нежелательно применять как самостоятельный инструмент. Тем не менее немало торговых систем, трендовых и контртрендовых, берут за основу этот индикатор как единственный. Если говорить о том, как использовать Полосы Боллинджера с другими инструментами, то индикатор хорошо комбинируется с RSI, MACD, Стохастиком и др. Bollinger Bands можно использовать и как вспомогательный инструмент, например, не для поиска точек входа, а для идентификации состояния рынка. Найти ВВ можно в категории трендовых алгоритмов, он встроен практически во все торговые терминалы.
Этот уровень показывает цену, при которой большинство инвесторов рассчитывают на ее повышение и поэтому открывают сделки на покупки. Нажмите кнопку ниже и выберите для тестирования лучших наших торговых роботов. В архив входят различные типы Торговых Роботов на основе самых надежных индикаторов, таких как Moving Average, Параболик SAR, МАСД и других. Вы можете проверить работу популярных Роботов помощников — Трейдинг Стоп, Супер Смарт ПРО, Робот Эдвайзер и других.
Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы лент Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.
Следовательно, после каждого “сужения” вполне логично ждать расширения. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически.
Во время активизации фундаментального новостного фона полосы расширяются. В период затишья, когда график дрейфует во флэте, а рынок консолидируется, полосы сужаются. Теория полос Боллинджера основывается на том, что 90 – 95% от всех значений средней стоимости товара на графике находятся в пределах полосы. Причем ширина этой полосы напрямую зависит от событий, происходящих на рынке. Чаще всего события можно определить состояниями неустойчивости и флэта. Узкая полоса указывает на очень спокойный рынок, на котором не происходит значительных ценовых колебаний.
Bollinger Bands на графике показывает среднее значение цены актива, а также его отклонение от этого значения. Это очень полезный индикатор, простой в настройке и использовании. Интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. По мере того как ваше понимание того, как использовать полосы Боллинджера, будет расти, вы откроете для себя интересные способы их персонализации. Например, в зависимости от ваших потребностей, вы можете менять длину скользящих средних и количество отклонений.
Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора. Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение. Их существует великое множество, однако, “Болли”, как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире. В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах.
Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Расстояние между ними определяет степень волатильности рынка. Большое расстояние свидетельствует о высокой волатильности. Правда, какие-либо числовые значения этого показателя отсутствуют. Большое или маленькое расстояния показатели относительные и определяются визуально на основании опыта долгих наблюдений за поведением цены на тот или иной товар. Несмотря на схожесть определений, фундаментальное различие между Bollinger Bands и обычными торговыми полосами просто поразительно. Как уже говорилось, торговые полосы строятся на заранее определенном фиксированном процентном соотношении выше и ниже скользящей средней.
Цена на форекс редко долгое время движется за пределами Bollinger Bands. Можно попробовать поработать со статистикой и выяснить, какое количество свечей в среднем закрывается за пределами ВВ. В будущем, если за пределами канала сформируется серия свечей, можно будет работать в расчете на скорый разворот. Индикатор линии Боллинджера в комплексе со стохастическим осциллятором дает надежные сигналы на покупки и продажи с большой доходностью.
При этом формируется разворотный паттерн (тот же молот, просвет в облаках или даже поглощение). Если свечные паттерны для вас пока что в новинку, полезной будет статья про анализ комбинаций японских свечей. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы, а затем возвращается обратно. Трейдер должен знать, что как только цена уходит за пределы коридора, она тут же возвращается в коридор. Подъем цены за пределы узкой полосы, представляет собой сигнал к продаже.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
